استراتژی میانگین سازی در اکسپرت فین فلو
سلام،
دوستان من دارم از اکسپرت فین فلو استفاده میکنم. از استراتژی میانگین سازی استفاده کردم و تنظیمات دیگه اش رو غیرفعال کردم.
فقط مقدار معاملات همزمان و تعداد دفعات میانگین سازی رو روی 100 قرار دادم.
حجم معاملات رو هم چون مقدار موجودی اولیه کم بود روی 0.01 لات گذاشتم.
افزایش حجم روی تدریجی هست.
آستانه اجرای میانگین سازی رو روی 100 گذاشتم.
آستانه جمع کردن سود رو روی 100 گذاشتم.
توقف ضرر رو هم روی 0 تنظیم کردم.
مشکلم اینه که دراودان زیادی دارم. دوستانی که تجربه دارن چطوری دراودان رو کاهش بدم؟
جدول زیر جزییات رو نشون میده
در زیر جدول هم آنالیز هوش مصنوعی از نتیجه استراتژی که من تنظیم کردم هست.
| Category | Details |
|---|---|
| Expert | FinFlo MT5 |
| Symbol | EURUSD |
| Period | M1 (2025.02.01 – 2025.03.01) |
| Currency | USD |
| Initial Deposit | 100.00 |
| Leverage | 1:1000 |
| History Quality | 100% real ticks |
| Bars | 28,790 |
| Ticks | 1,134,021 |
| Symbols | 1 |
| Total Net Profit | 306.10 |
| Balance Drawdown Absolute | 0.00 |
| Equity Drawdown Absolute | 34.72 |
| Gross Profit | 705.73 |
| Maximal Drawdown (Balance) | 78.37 (16.18%) |
| Maximal Drawdown (Equity) | 249.38 (61.12%) |
| Gross Loss | -399.63 |
| Relative Drawdown (Balance) | 17.10% (43.25) |
| Relative Drawdown (Equity) | 68.62% (142.72) |
| Profit Factor | 1.77 |
| Expected Payoff | 0.58 |
| Margin Level | 139.70% |
| Recovery Factor | 1.23 |
| Sharpe Ratio | 2.75 |
| Z-Score | 1.51 (86.90%) |
| AHPR | 1.0028 (0.28%) |
| LR Correlation | 1.00 |
| OnTester Result | 0 |
| GHPR | 1.0027 (0.27%) |
| LR Standard Error | 9.41 |
| Total Trades | 527 |
| Short Trades (Won %) | 28 (64.29%) |
| Long Trades (Won %) | 499 (57.72%) |
| Total Deals | 1,054 |
| Profit Trades (% of total) | 306 (58.06%) |
| Loss Trades (% of total) | 221 (41.94%) |
| Largest Profit Trade | 37.40 |
| Largest Loss Trade | -14.79 |
| Average Profit Trade | 2.31 |
| Average Loss Trade | -1.81 |
| Maximum Consecutive Wins ($) | 10 (38.73) |
| Maximum Consecutive Losses ($) | 7 (-75.66) |
| Maximal Consecutive Profit (Count) | 77.48 (5) |
| Maximal Consecutive Loss (Count) | -75.66 (7) |
| Average Consecutive Wins | 2 |
| Average Consecutive Losses | 2 |
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، آنالیز کلی نتایج به شرح زیر است:
1. عملکرد کلی
- سود خالص (Total Net Profit): 306.10 دلار نشان‌دهنده سود خوب در این دوره یک‌ماهه است.
- نسبت سود به ضرر (Profit Factor): 1.77 نشان می‌دهد که به ازای هر واحد پولی که از دست داده، 1.77 واحد سود تجربه شده است. این یک نسبت مطلوب است.
2. مدیریت ریسک
- حداکثر افت (Maximum Drawdown):
- افت مطلق: 78.37 دلار (16.18%)
- افت نسبی: 17.10% (43.25 دلار)
- افت حساب بالایی به‌ویژه در معاملات با ضررهای بزرگ وجود دارد و به ریسک مدیریت بهتر نیاز دارد.
- افت‌های احتمالی (Equity Drawdown): مقادیر بالا برای افت‌های نسبی و مطلق نشان می‌دهد که ممکن است در شرایط ناپایدار بازار، سرمایه‌گذار با افت‌های قابل‌توجهی مواجه شود.
3. تجزیه و تحلیل معاملات
- تعداد کل معاملات (Total Trades): 527، که نشان‌دهنده فعالیت بالا در این دوره است.
- معاملات موفق (Profit Trades): 306 (معادل 58.06% از مجموع)، نشان می‌دهد که بیشتر معاملات به سود ختم شده‌اند.
- معاملات ناموفق (Loss Trades): 221 (41.94%)، مکشوف به تعدادی قابل‌توجه از معاملات ناموفق است که می‌تواند به بهبود استراتژی Trading اشاره داشته باشد.
4. متوسط سود و زیان
- متوسط سود هر معامله: 2.31 دلار در مقایسه با متوسط زیان هر معامله: -1.81 دلار، نشان‌دهنده این است که معاملات سودآور به‌طور متوسط از زیان‌های معاملاتی بیشتر است.
5. نوسانات
- نسبت شرپ (Sharpe Ratio): 2.75، که نشان می‌دهد بازده‌ای که به نسبت ریسک ایجاد کرده است، بسیار مطلوب است و نشان‌دهنده توانایی خوب در کسب سود به نسبت ریسک‌های مرتبط است.
6. جمع‌بندی
عملکرد عمومی این استراتژی معاملاتی نشان‌دهنده موفقیت نسبی است، اما با توجه به افت‌های بالا، بهینه‌سازی و بررسی استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک بهبود یافته، می‌تواند به موفقیت‌های بیشتری در آینده منجر شود.
لطفا اگر کسی میتونه به بهتر شدن این نتیجه کمک کنه تجربه خودش رو در اختیار من بذاره.
سلام.
با توجه به اینکه جزییات و تنظیمات رو کامل نگفتی خیلی نمیشه راهنمایی موثری ارائه بدم. چون توی ترید یک تنظیم کوچک و به ظاهر کم اهمیت تاثیر زیادی رو نتیجه نهایی میزاره.
با این حال من نسب به همین چیزی که شما گفتی توضیحاتی رو بهت میدم و امیداوارم مفید باشه.
اول اینکه باید بدونی استراتژی میانگین سازی ریسک بالایی داره بنابراین اساسا با مقدار موجودی اولیه شما که 100 دلار هست اصلا توصیه نمیشه چون براحتی ممکن کال و یا حتی استاپ بشی و با ضرر سنگین مواجه بشی.
دراودان های Absolute هم با Maximal همخوانی نداره از 0 پریده روی 78! احتمالا معاملات زیادی به علت رسیدن به پایان داده تاریخی به یکباره بسته شده. اگر هیمنطوره بهتره برای تست همیشه تا جایی تست رو ادامه بدی که معاملات از طریق استراتژی که خودت تعیین کرده بسته بشن نه به علت رسیدن به پایان تست.
باید از مدیریت کاهش سرمایه هم استفاده کنی، دراودان ها رو توی تب گراف بررسی بکن یه تعدادی از اونها بلندتر هست میتونی میانگین شون رو دربیاره و مدیریت کاهش سرمایه رو روی اون مقدار تنظیم کنی تا روزهایی که دراودان زیادی داره موقعیت ها رو ببنده و اون روز رو ترید نکنی. البته مسلما این باعث میشه سودت کمتر بشه اما خب درصد دراودان رو هم میاره پایین. در عین حال اگر موجودی بیشتر باشه این درصد و تناسب هم معقول تر میشه.
شروط معامله و تحلیل تکنیکال هم مهمه! یعنی نمیشه همینجوری معاملات باز بشه و از استراتژی هایی استفاده کنی.
در کل باید خیلی تست انجام بدی تا به بهترین تنظیمات بررسی.
سلام
نتیجه و سودی که برای شما نشون میده من رو کنجکاو کرد! منم تست هایی رو انجام دادم و نتایج متفاوتی دارم.
وقتی آستانه توقف ضرر رو تنظیم میکنم سود کم میشه البته دراودان هم کم میشه. این رو هم بگم که من با موجودی 1000 دلار امتحان کردم چون به نظرم آقای داریوش درست میگه. با موجودی 100 دلار اصلا خیلی زود ممکنه لیکوئید بشیم.
ولی جالبه وقتی توقف ضرر استفاده نمیکنم سود خیلی خوب میشه اما چند جا دراودان زیادی میخوره. البته اینم بگم که از مدیریت کاهش سرمایه هم استفاده کردم و تقریبا نتیجه نزدیک همون حالت استفاده از آستانه توقف ضرر خود بخش میانگین سازی بود.
اما بدون توقف ضرر یک نکنه جالب داره که نسبت شارپ (Sharpe Ratio) برای منم بالای 2 بود که این خیلی خوبه چون سریع دراودان ها رو برمیگردونه.
این رو هم فراموش کردم که من از تنظیمات تحلیل تکنیکال هم استفاده کردم و گزینه همسویی با شروط معامله رو هم فعال کردم.
منم نتایجم رو گذاشتم شاید کمک کنه تا به همفکری به یک استراتژی خوب برسیم:
Total Net Profit: 385.30
Gross Profit: 853.09
Gross Loss: -467.79
Profit Factor: 1.82
Expected Payoff: 0.67
Balance Drawdown Absolute: 0.00
Balance Drawdown Maximal: 142.26 (11.49%)
Balance Drawdown Relative: 11.49% (142.26)
Equity Drawdown Absolute: 443.74
Equity Drawdown Maximal: 516.96 (48.17%)
Equity Drawdown Relative: 48.17% (516.96)
Recovery Factor: 0.75
Sharpe Ratio: 2.20
Z-Score: 2.13 (96.68%)
AHPR: 1.0006 (0.06%)
GHPR: 1.0006 (0.06%)
Margin Level: 589.01%
OnTester result: 0
Total Trades: 579
Short Trades (won %): 271 (58.67%)
Long Trades (won %): 308 (63.31%)
Total Deals: 1158
Profit Trades (% of total): 354 (61.14%)
Loss Trades (% of total): 225 (38.86%)
Largest profit trade: 57.98
Largest loss trade: -25.72
Average profit trade: 2.41
Average loss trade: -2.08
Maximum consecutive wins ($): 8 (9.70)
Maximum consecutive losses ($): 8 (-142.26)
Maximal consecutive profit (count): 140.39 (5)
Maximal consecutive loss (count): -142.26 (8)
Average consecutive wins: 2
Average consecutive losses: 2
سلام
اول از همه این رو بگم که دوستان تست 1 ماهه که انجام دادید اصلا برای ارزیابی فایده نداره! حداقل باید برای 1 سال رو تست کنید بعد ببینید نتیجه چی میشه. همینجوری هم نمیشه با نگاه کردن به سود و دراودان فکر کنید یک استراتژی خوبه یا بد. هر کدوم از این شاخص هایی که توی ریپوت میبینید خیلی مهم هستن. باید همه اونها رو بررسی کنید و در مجموع ببینید استراتژی میتونه خوب باشه یا نه.
به نظرم این مقاله زیر رو مطالعه کنید اطلاعات خوبی درمورد تمام شاخص های ریپورت متاتریدر5 توضیح داده که به دردتون میخوره.
پاسخ شما
