گزارش تست استراتژی در متاتریدر 5: چگونه عملکرد استراتژی خود را ارزیابی کنیم؟

گزارش متاتریدر 5 به کاربران این امکان را می‌دهد که عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنند. این گزارش شامل بخش‌های متعددی است که هر کدام اطلاعات مهمی درباره عملکرد استراتژی ارائه می‌دهند. در این مقاله، به توضیح بخش‌های مختلف گزارش استراتژی تستر (Strategy Tester Report) خواهیم پرداخت. این گزارش به تحلیل عملکرد یک استراتژی معاملاتی در تاریخچه داده‌های بازار کمک می‌کند. در ادامه، بخش‌های مختلف این گزارش و کاربرد هرکدام به تفصیل شرح داده می‌شود.

1. Settings (تنظیمات)

در این بخش، تنظیمات اصلی اکسپرت که برای تست استراتژی استفاده شده‌اند نمایش داده می‌شود. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

• Expert (متخصص): نام اکسپرت یا ربات معاملاتی که برای تست استفاده شده (مثلاً FinFlo MT5).
• Symbol (نماد): نشان‌دهنده جفت ارزی است که تست بر روی آن انجام شده است.
• Period (دوره زمانی): این بخش نشان می‌دهد که در تست استراتژی داده‌ها از چه تاریخی تا چه تاریخی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در چه بازه زمانی انجام شده است.
• Inputs (ورودی‌ها): این قسمت نشان می‌دهد که ورودی‌های تنظیم شده برای اکسپرت چیست.
• Company: نام شرکت و بروکر ارائه‌دهنده خدمات را نشان می‌دهد .
• Currency: واحد ارزی که در تست استفاده شده است که نشان می‌دهد معاملات در چه ارزی انجام شده است.
• Initial Deposit: مبلغ اولیه‌ای که برای شروع تست استفاده شده است. این بخش به کاربر نشان می‌دهد که با چه سرمایه‌ای تست آغاز شده است.
• Leverage: این بخش نشان‌دهنده نسبت اهرم است که در معاملات استفاده شده است. اهرم به شما این امکان را می‌دهد که حجم بالاتری از معاملات را با سرمایه کمتر باز کنید.

2. Results (نتایج)

این بخش، مهم‌ترین قسمت گزارش است که نتایج اصلی تست استراتژی را نشان می‌دهد. برخی از بخش‌های کلیدی عبارتند از:

• History Quality (کیفیت تاریخچه): این نشان‌دهنده کیفیت داده‌های تاریخی است که برای تست استراتژی استفاده شده است. در اینجا، “100% real ticks” یعنی تمام داده‌ها واقعی و بر اساس تیک‌های بازار به‌دست آمده‌اند.
• Bars (میله‌ها): این بخش نشان‌دهنده تعداد “میله‌ها” (Bars) یا کندل‌ها در داده‌های تاریخی است که برای انجام تست استفاده شده‌اند.
• Ticks (تیک‌ها): این بخش نشان‌دهنده تعداد “تیک‌ها” (Ticks) در داده‌هایی است که برای تست انجام شده است. یک تیک به معنای هر تغییر قیمتی کوچک (حرکت قیمتی) در بازار است.
• Symbols (نماد‌ها): این بخش به تعداد نمادهای معاملاتی (Symbols) اشاره دارد که در طول تست استفاده شده است.
• Total Net Profit (سود خالص کل): نشان‌دهنده مجموع سود یا زیان حاصل از تمامی معاملات است.
• Gross Profit (سود ناخالص): مجموع سود از تمامی معاملات موفق.
• Gross Loss (زیان ناخالص): مجموع زیان از تمامی معاملات زیان‌ده.
• Balance Drawdown Absolute (کاهش تراز کل مطلق): این بخش نشان‌دهنده بیشترین کاهش در تراز حساب است بدون در نظر گرفتن موجودی واقعی حساب (یعنی حسابی که اگر هیچ معامله‌ای باز نباشد، فقط بر اساس موجودی باقی‌مانده است).
• Balance Drawdown Maximal (کاهش بیشینه تراز کل): این بخش نشان‌دهنده بیشترین کاهش در تراز حساب است. این درصد نشان‌دهنده بیشترین افت در حساب در طول تست است.
• Balance Drawdown Relative (کاهش تراز کل نسبی): این عدد نشان‌دهنده درصد کاهش تراز کل است.
• Equity Drawdown Absolute (کاهش تراز واقعی مطلق): این بخش کاهش تراز واقعی در حساب را نشان می‌دهد که شامل سود و زیان معاملات باز است.
• Equity Drawdown Maximal (کاهش بیشینه تراز واقعی): این بخش نشان‌دهنده بیشترین کاهش در تراز واقعی است که شامل معاملات باز می‌شود.
• Equity Drawdown Relative (کاهش تراز واقعی نسبی): این عدد مشابه مورد قبلی است، اما به جای تراز حساب، به موجودی واقعی حساب (شامل معاملات باز) اشاره دارد.
• Profit Factor (ضریب سود): یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی است. این شاخص نشان‌دهنده نسبت سود به زیان است. به عبارت دیگر، Profit Factor به شما می‌گوید که برای هر واحد زیان، چقدر سود به‌دست آمده است. اگر این عدد بزرگتر از 1 باشد، نشان‌دهنده استراتژی سودآوری است. مفهوم این است که اگر Profit Factor بزرگتر از 1 باشد، استراتژی شما سودده است. برای مثال، اگر Profit Factor برابر با 2 باشد، به این معناست که برای هر واحد زیانی که استراتژی شما داشته، دو واحد سود به‌دست آورده‌اید.
• Recovery Factor (ضریب بازیابی): یک شاخص است که نشان می‌دهد استراتژی چقدر قادر به جبران زیان‌های بزرگ (Drawdowns) است. به عبارت ساده‌تر، این شاخص میزان توانایی استراتژی را در بازگشت به سطح سود قبلی پس از متحمل شدن زیان‌های بزرگ اندازه‌گیری می‌کند. هر چه این عدد بالاتر باشد، نشان‌دهنده توانایی بیشتر استراتژی در جبران زیان‌ها است.
• AHPR (نرخ عملکرد تاریخی سالانه‌): این شاخص به شما کمک می‌کند تا بازده سالانه یک استراتژی را محاسبه کنید. این شاخص بر اساس تاریخچه عملکرد استراتژی، سود سالانه آن را تخمین می‌زند. AHPR معمولاً برای مقایسه عملکرد استراتژی‌های مختلف در طول زمان استفاده می‌شود و به‌طور خاص برای ارزیابی عملکرد در بازارهایی با نوسانات بالا یا داده‌های تاریخی مفید است.
• GHPR (نرخ عملکرد تاریخی جهانی): GHPR مشابه AHPR است، با این تفاوت که این شاخص به بازده جهانی استراتژی اشاره دارد. GHPR بازدهی را بر اساس داده‌های جهانی و نه تنها بر اساس داده‌های تاریخی سالانه می‌سنجد. این شاخص می‌تواند برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی در سطح جهانی یا در بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده شود.
• Expected Payoff (بازده پیش‌بینی شده): بازده پیش‌بینی شده، میانگین سود یا زیان است که شما به‌طور متوسط از هر معامله به‌دست می‌آورید. این شاخص به شما کمک می‌کند تا بفهمید هر معامله به‌طور میانگین چقدر سود یا زیان به دنبال دارد. این عدد به شما این امکان را می‌دهد که عملکرد کلی استراتژی خود را ارزیابی کنید و متوجه شوید که به‌طور متوسط از هر معامله چقدر سود یا زیان کسب می‌کنید.
• Sharpe Ratio (ضریب شارپ): یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است که نسبت بازدهی استراتژی به ریسک آن را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به شما کمک می‌کند تا بفهمید که یک استراتژی چقدر در برابر ریسک، بازده خوبی ایجاد می‌کند. هر چه این عدد بالاتر باشد، استراتژی ریسک کمتر و بازدهی بیشتری دارد. به‌طور معمول، یک Sharpe Ratio بالاتر از 1 نشان‌دهنده یک استراتژی خوب است.
• LR Correlation (همبستگی خطی): به همبستگی خطی بین سودهای حاصل از معاملات و بیشترین برداشت بازار (MFE) اشاره دارد. این همبستگی نشان می‌دهد که آیا سودها به حرکت‌های بازار وابسته هستند یا خیر. به عبارت دیگر، اگر این همبستگی نزدیک به 1 باشد، به این معنا است که سودهای حاصل از معاملات بیشتر تحت تاثیر حرکات بازار قرار دارند. مفهوم این است که اگر همبستگی بالا باشد، به این معنا است که سود استراتژی به‌طور مستقیم با حرکت‌های بزرگ قیمت در بازار ارتباط دارد.
• LR Standard Error (خطای استاندارد همبستگی خطی): نشان‌دهنده دقت همبستگی است که در LR Correlation ذکر شد. این عدد به شما نشان می‌دهد که همبستگی محاسبه‌شده چقدر دقیق است. هرچه خطای استاندارد کمتر باشد، همبستگی محاسبه‌شده دقیق‌تر است. مفهوم این است که خطای استاندارد کمتر نشان‌دهنده دقت بالاتر در پیش‌بینی همبستگی بین سودها و حرکت‌های بازار است.
• Margin Level (سطح مارجین): این بخش نشان‌دهنده سطح مارجین در حساب است. سطح بالای مارجین نشان‌دهنده این است که حساب دارای حاشیه زیادی است و احتمال لیکوئید شدن پایین است.
• Z-Score (امتیاز Z): نشان‌دهنده فاصله عملکرد استراتژی از میانگین داده‌ها است. به عبارت دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که استراتژی چقدر از نتایج معمولی بازار فاصله دارد. Z-Score بالاتر از 1 یا 2 معمولاً نشان‌دهنده استراتژی‌ای است که از میانگین عملکرد بازار فراتر رفته است. مفهوم این است که اگر Z-Score بالاتر از 2 باشد، این نشان می‌دهد که عملکرد استراتژی به‌طور معناداری بالاتر از میانگین بازار است و احتمالا موفقیت‌آمیزتر است.

3. Total Trades (تعداد معاملات)

این بخش، اطلاعات مربوط به تمامی معاملاتی که در تست انجام شده است را نشان می‌دهد:

• Total Trades (تعداد کل معاملات): مجموع معاملات انجام شده در طول تست.
• Total Deals (تعداد کل تراکنش‌ها): این عدد نشان‌دهنده تعداد کل تراکنش‌هایی است که در تست انجام شده است. به معنای تعداد سفارشات باز و بسته شده.
• Short Trades (معاملات فروش): تعداد معاملاتی که در آن‌ها موقعیت فروش باز شده است.
• Long Trades (معاملات خرید): تعداد معاملاتی که در آن‌ها موقعیت خرید باز شده است.
• Profit Trades (% of total) (معاملات سودآور به درصد از کل): درصد معاملاتی که سودآور بوده‌اند.
• Loss Trades (% of total) (معاملات زیان‌ده به درصد از کل): درصد معاملاتی که زیان‌ده بوده‌اند.
• Largest Profit Trade (بزرگترین معامله سودآور): بیشترین سودی که از یک معامله به‌دست آمده است.
• Largest Loss Trade (بزرگترین معامله زیان‌ده): بیشترین زیانی که از یک معامله به‌دست آمده است.
• Average Profit Trade (میانگین سود معامله): این عدد میانگین سود به‌دست آمده از هر معامله است.
• Average Loss Trade (میانگین زیان معامله): این عدد میانگین زیان به‌دست آمده از هر معامله زیان‌ده است.

4. Maximum Consecutive Wins/Losses (بیشترین پیروزی‌ها و زیان‌ها به صورت متوالی)

این بخش نشان‌دهنده بیشترین پیروزی یا زیان متوالی است. این داده‌ها به شما کمک می‌کند تا استراتژی را از نظر ثبات و روانشناسی معامله ارزیابی کنید:

• Maximum Consecutive Wins ($): بیشترین تعداد پیروزی‌های متوالی به دلار.
• Maximum Consecutive Losses ($): بیشترین تعداد زیان‌های متوالی به دلار.
• Maximal Consecutive Profit (بیشترین سود متوالی): این عدد نشان‌دهنده بیشترین سود حاصل از معاملات متوالی است.
• Maximal Consecutive Loss (بیشترین زیان متوالی): این عدد نشان‌دهنده بیشترین زیان حاصل از معاملات متوالی است.
• Average Consecutive Wins (میانگین پیروزی‌های متوالی): این عدد نشان‌دهنده میانگین تعداد پیروزی‌های متوالی است.
• Average Consecutive Losses (میانگین زیان‌های متوالی): این عدد نشان‌دهنده میانگین تعداد زیان‌های متوالی است.

5. Graph (نمودارها)

در این بخش نمودارهای مختلفی از عملکرد استراتژی نمایش داده می‌شود:

• Balance (تراز حساب): این تصویر نمودار تراز حساب (Balance) است که با انجام هر معامله (چه سودآور و چه زیان‌ده)، تراز حساب تغییر می‌کند و این تغییرات به‌صورت پیوسته در این نمودار نمایش داده می‌شود.
• Entries by hours (Asia, Europe, USA): این نمودار، تعداد ورود (معاملات) به بازار را در هر ساعت از روز نمایش می‌دهد که به شما این امکان را می‌دهد که ببینید بیشترین فعالیت در چه زمانی اتفاق می‌افتد.
• Entries by weekdays (ورودی‌ها بر اساس روزهای هفته): این نمودار تعداد معاملات باز شده در هر روز از هفته را نمایش می‌دهد. از این نمودار می‌توان دریافت که کدام روزهای هفته بیشترین فعالیت را داشته‌اند. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا بدانید کدام روزهای هفته به طور معمول بهترین زمان برای ورود به بازار هستند.
• Entries by months (ورودی‌ها بر اساس ماه‌ها): این نمودار تعداد معاملات در هر ماه از سال را نشان می‌دهد. این نمودار به شما این امکان را می‌دهد تا ببینید که فعالیت معاملاتی در چه ماه‌هایی از سال بیشتر است و همچنین می‌توانید روند فصلی را شناسایی کنید.
• Profits and losses by hours (سود و زیان بر اساس ساعات): در این نمودار، سود و زیان حاصل از معاملات در هر ساعت از روز نشان داده می‌شود. این نمودار معمولاً با دو رنگ مختلف (برای سود و زیان) ترسیم می‌شود و به شما کمک می‌کند تا ببینید که در کدام ساعات روز بیشتر سود یا زیان ایجاد شده است.
• Profits and losses by weekdays (سود و زیان بر اساس روزهای هفته): این نمودار سود و زیان معاملات را بر اساس هر روز از هفته نمایش می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند نشان دهد که در کدام روزهای هفته بیشترین سود یا زیان به دست آمده است.
• Profits and losses by months (سود و زیان بر اساس ماه‌ها): این نمودار، سود و زیان به‌دست آمده در هر ماه از سال را نمایش می‌دهد. با استفاده از این نمودار می‌توانید مشاهده کنید که کدام ماه‌ها بیشترین سود و زیان را به‌همراه داشته‌اند و این اطلاعات می‌تواند به شما در تحلیل روند سودآوری یا زیان‌دهی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

6. Correlation (همبستگی‌ها)

این بخش همبستگی بین متغیرهای مختلف را نمایش می‌دهد:

• Correlation (Profits, MFE) (همبستگی بین سودها و بیشترین برداشت از وضعیت بازار): این همبستگی نشان‌دهنده ارتباط بین سودهای حاصل از معاملات و بیشترین برداشت بازار (Maximum Favorable Excursion یا MFE) است. MFE به بیشترین حرکت قیمت در جهت مطلوب معامله اشاره دارد. اگر همبستگی بالایی وجود داشته باشد، به این معنا است که سودها به‌طور مستقیم با حرکت‌های بزرگ قیمت در جهت مطلوب معامله ارتباط دارند. مفهوم این است که همبستگی بالا نشان‌دهنده این است که سودهای استراتژی به حرکت‌های بازار در جهت مطلوب وابسته هستند.
• Correlation (Profits, MAE) (همبستگی بین سودها و بیشترین زیان متحمل شده): این همبستگی ارتباط بین سودهای حاصل از معاملات و بیشترین زیان متحمل‌شده (Maximum Adverse Excursion یا MAE) را نشان می‌دهد. MAE به بزرگ‌ترین زیان در طول یک معامله اشاره دارد. این همبستگی به شما کمک می‌کند تا بررسی کنید که سودهای استراتژی تا چه حد تحت تاثیر زیان‌های بزرگ قرار دارند. به این مفهوم که اگر همبستگی بالا باشد، نشان می‌دهد که سودهای استراتژی به زیان‌های بزرگ در معاملات وابسته هستند.
• Correlation (MFE, MAE) (همبستگی بین بیشترین برداشت و بیشترین زیان متحمل شده): این همبستگی نشان‌دهنده ارتباط بین بیشترین برداشت بازار (MFE) و بیشترین زیان متحمل‌شده (MAE) است. این به شما کمک می‌کند تا بفهمید که حرکت‌های بزرگ قیمت در جهت مطلوب، چگونه با زیان‌های بزرگ در معاملات ارتباط دارند. اگر همبستگی بالایی وجود داشته باشد، یعنی حرکت‌های مثبت بازار ممکن است با زیان‌های بزرگ همراه باشند. به این مفهوم که همبستگی بالا نشان‌دهنده این است که حرکت‌های بزرگ قیمت در جهت مطلوب می‌توانند همزمان با زیان‌های بزرگ همراه باشند.
• Minimal Position Holding Time (حداقل زمان نگهداری پوزیشن): این بخش نشان‌دهنده کمترین زمانی است که یک پوزیشن (معامله) باز بوده است.
• Maximal Position Holding Time (حداکثر زمان نگهداری پوزیشن): این بخش نشان‌دهنده بیشترین زمانی است که یک پوزیشن باز بوده است.
• Average Position Holding Time (میانگین زمان نگهداری پوزیشن): این بخش میانگین زمانی که تمام پوزیشن‌ها در طول تست باز بوده‌اند را نشان می‌دهد.

7. Orders (سفارشات)

در این بخش، جزئیات مربوط به هر سفارش (معامله) که در طی تست اجرا شده است، نمایش داده می‌شود:

• Open Time (زمان باز شدن سفارش): زمان باز شدن معامله.
• Order (سفارش): شماره سفارش.
• Symbol (نماد): نماد جفت ارزی که معامله روی آن انجام شده.
• Type (نوع): نوع سفارش (خرید یا فروش).
• Volume (حجم): حجم معامله.
• Price (قیمت): قیمت ورود به معامله.
• S/L (حد ضرر): سطح حد ضرر.
• T/P (حد سود): سطح حد سود.
• State (وضعیت): وضعیت سفارش (پر شده یا در انتظار).
• Comment (توضیحات): نظرات اضافی در مورد معامله.

نتیجه‌گیری:

گزارش استراتژی تستر MT5 ابزار قدرتمندی برای تحلیل عملکرد استراتژی‌های معاملاتی است. با استفاده از این گزارش‌ها، کاربران می‌توانند به‌طور دقیق‌تر عملکرد استراتژی‌های خود را ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای بهبود آن‌ها بگیرند. این اطلاعات به ویژه برای کاربران مبتدی که هنوز در حال یادگیری تحلیل استراتژی‌ها هستند، بسیار مفید است.

لینک کوتاه مطلب: کپی کنیدhttps://clixori.com/?p=9620